Est-Il Prouvé Algo Trading Méthode?

Si vous aviez été à la négociation des actions ou des obligations dans les années 1980 et 1990, à Londres ou à New York, les chances sont que vous auriez été un rough-and-ready mainteneur de marché avec peu ou pas de formation en économie ou en mathématiques. Depuis le Krach Boursier du 19 octobre 1987, que tout a changé.

C’était le feu vert pour l’émergence de l’algorithme de trader, ou de “quant”.

Les Quants sont essentiellement ordinateur hacks, plus l’aise autour des disques durs et du BIOS que avec legging leurs adversaires pendant une fraction de un pour cent de millions de dollars. Leurs qualifications sont plus susceptibles d’être MSc ou PhD, que de savoir si ils pourraient battre de la crème glacée à un Esquimau.

Alors, quelle est exactement algo trading? Essentiellement, cela signifie prendre des décisions financières de la main d’un opérateur humain et dans les mains d’un programmeur informatique. Il est vrai, les ordinateurs seront toujours en mesure de travailler de manière plus efficace que les humains, mais est-ce suffisant? Et comment serait-il fonctionner si vous avez développé le meilleur programme d’acheter et de vendre des actions ou des obligations au meilleur prix? Ne serait-ce pas juste vidanger tous les liquidités du marché? À ce jour, cela n’est jamais arrivé, et les chances sont qu’il ne le sera jamais.

Il y a d’autres problèmes plus techniques. Par exemple, quelqu’un qui a échangé un taureau, ours, ou sans tendance du marché le savent, ils peuvent aller en haut, en bas ou sur les côtés. Si les marchés sont une tendance forte vers le haut ou vers le bas, comme ils l’ont fait pendant le Krach de 1987 (actions a baissé, les obligations sont allés jusqu’), un algo trader employant suivi de tendance des techniques telles que la moyenne mobile crossovers aurait fait un malheur.

Cependant, et c’est un gros…comment pouvez-vous dire si un marché est tendu vers le haut ou vers le bas avant qu’il ne commence à tendance? Qui savait que les marchés allaient rebondir ou de plongée, ce jour fatidique, en octobre 1987? Une réponse honnête est, personne. Et jusqu’à ce que quelqu’un crée une boule de cristal qui peut dire l’avenir, le nec plus ultra de la direction du marché continuera à être l’épouvantail de tout informatisé système de trading. Bien sûr, il y a des indicateurs qui “disent” si les marchés sont orientés à la, et dans quelle direction, mais l’inconvénient est que les marchés ont besoin d’une tendance dans cette direction pendant un certain temps jusqu’à ce que le signal n’est disponible. C’est un peu comme dire vous qui cheval a gagné après la course est terminée.

Ou la tendance baissière-logiciels suivants emploie des techniques outils d’analyse tels que le Moving average Convergence Divergence (MACD) de l’oscillateur, ou le double de la moyenne mobile des multisegments. Les marchés des tendances de côté mieux travailler avec des indicateurs tels que l’Indice de Force Relative (RSI) ou Stochastiques. Utiliser le mauvais dans le mauvais type de marché, puis commencer à chercher un nouvel emploi.

Jusqu’à ce algo traders peuvent appeler une tendance de marché correctement, à l’avance, alors pas de système informatisé va surperformer les marchés. Comme le non-quant, rough-and-ready commerçants dit dans les années 80, “la tendance est votre amie”.

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